Я скажу мало, так как в биологии я мало чего знаю. и в эзотерике тоже.
Рог состоит из костной ткани и соединен с черепом как и рога у оленей и лосей.
Насчет ощущений вам лучше лично обратится к Г-же Спаркл, потому что ощущения от одного процесса у разных особей могут быть разные)
Насчет перьев - я предполагаю, что крылья пегасов и их строение сродни крыльям птиц. Обратитесь в конце концов к http://ru.wikipedia.org/, и почитайте про птичек, там и про выпадение перьев тоже должно быть)