Хм.
Формально, конечно, ты - прав. Слово - иностранное и несклоняемое.
Но я вижу одним из свойств необходимых хорошему полотну букв органичную читаемость.
"Пегас," однозначно, для уха русского человека - слово мужское. В связанном по смыслу абзаце, применительно к женщине оно будет смотреться, в лучшем случае, странно ("кобылка-пегас", хотя можно "кобылка пегаса", но мне тут же вспоминается лурковская "самка жлоба" XD)
Поэтому я сторонник вольного словообразования в пределах естественного звучания и здравого смысла.
"Пегасочка", но не "Пегаска" или "Пегасиха".